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Mahler nait le 7 juillet 1860 à Kaliste, en Bohème. Ses parents Marie et Bernhard Mahler forment un couple modeste tenant une auberge dans le village. La famille déménage bientôt en Moravie où Gustav fait ses écoles. Le garçon manifeste des dons précoces pour la musique, de sorte qu'on l'inscrit au prestigieux Conservatoire de Vienne en 1875. Il étudie le piano, la composition, la direction d'orchestre et suit les conférences données par Anton Bruckner (1824-1896), à qui il voue une grande admiration.

D'un tempérament mystique, Mahler se tourne vers le catholicisme dont le rituel et le symbolisme lui parlent plus que celui du judaïsme de ses parents. Il se fait baptiser en 1897. Il a publié à cette date ses deux premières symphonies où l'on trouve déjà les éléments principaux de son langage ainsi que la trace de ses préoccupations morales et religieuses : "L'invention mélodique est un des signes les plus sûrs d'un don divin." dira-t-il.

Mahler compose essentiellement des symphonies et des lieder. La cantate Das Klagende Lied op.1 - dont la première version date de 1878 - est son premier ouvrage. Peu satisfait du résultat, Mahler la remaniera de nombreuses fois avant de se rabattre sur une version finale tronquée en 1901.